Wie die Insolvenzwahrscheinlichkeit von Day Trading zu bestimmen

Erwartete Rendite ist, wie viel Geld Sie machen erwarten können, wenn Sie im Day-Trading-Spiel zu bleiben. Aber es hat ein Gegenstück, das mindestens so wichtig ist: die Ruinwahrscheinlichkeit.

Solange einige Verlustwahrscheinlichkeit besteht, egal wie klein, es gibt einige Wahrscheinlichkeit, dass Sie alles verlieren können, wenn Sie traden. Wie viel Sie können, hängt von verlieren, wie groß jeder Handel auf Ihr Konto relativ ist, einen Verlust der Wahrscheinlichkeit jeder Handel mit und die Größe der Verluste, wenn sie auftreten.

Viele Händler, die Handelsstrategien haben zu gewinnen finden sich stillgelegt, weil ein paar schlechten Trades sie ruiniert. Jeder Händler hat einige Verluste, aber diese Verluste müssen nicht Ihre Trading-Karriere zu beenden, wenn Sie die Wahrscheinlichkeit der Ruine kennen und wie es zu benutzen. Die Gleichung Sie die Wahrscheinlichkeit des Verderbens verwenden zu berechnen (R) ist

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In diesen Gleichungen, EIN ist der Vorteil bei jedem Trade. Das ist der Unterschied zwischen dem Prozentsatz der Gewinn-Trades und der Prozentsatz Trades zu verlieren. In der erwarteten Rendite Beispiel bereits erwähnt, handelt 60 Prozent der Zeit gewinnen und alles 40 Prozent der Zeit verlieren. In diesem Fall im Interesse der Händler wäre

60% - 40% = 20%

Und c ist die Anzahl der Abschlüsse auf einem Konto. Angenommen, Sie haben das Konto in zehn gleiche Teile sind unterteilen, mit dem Plan, zehn Geschäfte machen heute. Die Wahrscheinlichkeit der Ruine ist heute 1,7 Prozent, wie es in dieser Gleichung gezeigt:

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Jetzt 1,7 Prozent ist nicht eine hohe Wahrscheinlichkeit der Ruine, aber es ist nicht Null, auch nicht. Es kann vorkommen. Wenn Ihr Vorteil ist kleiner, wenn der erwartete Verlust größer ist, oder wenn die Anzahl der Trades ist weniger, dann wird die Wahrscheinlichkeit sogar noch höher.

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Je größer die Kante und die mehr Trades können Sie, desto geringer ist Ihre Wahrscheinlichkeit Ruine machen. Nun ist dieses Modell eine Vereinfachung, dass sie davon ausgeht, dass ein Verlust-Trade auf Null geht, und das ist nicht immer der Fall. In der Tat, wenn Sie Stopps verwenden (automatische Kauf- und Verkaufsaufträge), sollten Sie nie auf Null ein Handel gehen.

Sie können aber stetigen Erosion in Ihrem Konto sehen, die es wird schwieriger für Sie, Geld zu verdienen. Daher Ruinwahrscheinlichkeit ist eine nützliche Berechnung, die zeigt, ob Sie Geld auf lange Sicht verlieren.

Je mehr Geschäfte können Sie mit Ihrem Konto machen, die Ihre Wahrscheinlichkeit des Verfalls senken. Deshalb Geldmanagement ein wichtiger Bestandteil des Risikomanagements ist.

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