Relative Verhältnisse in Handelsoptionen

Sie konstruieren, indem man eine Sicherheit in eine andere ein relatives Verhältnis Linie. Dies ermöglicht objektiv die Leistung einer Sicherheit gegenüber dem anderen zu vergleichen, da die Leitung ansteigt, wenn die primäre Sicherheit # 173 besser als der zweite und fällt, wenn es leistungsschwache ist.

ein Overlay-Grafik zu einem relativen Verhältnis hinzufügen, können Sie beide Wertpapiere auf einem Diagramm zu sehen. Log-Skalen bieten in der Regel eine bessere Sicht für die Bewegung von jedem.

Trendlinien auf einem Protokoll Diagramm gezeichnet wird anders angezeigt, wenn Sie zu einer arithmetischen Skala wechseln.

Die Abbildung zeigt eine wöchentliche log-Chart für XLF (dunkel durchgezogene Linie), ein börsengehandelter Fonds (ETF), die aus SP 500 Finanzunternehmen. Es zeigt auch eine Überlagerung von SPY (leichte, dünne Linie), die der SP 500 Index ETF ist. Die 10-Wochen und 40 Wochen EMAs (zwei gestrichelte Linien) sind auch für die XLF enthalten, mittel- und langfristigen Trends anzeigt, respectively. Schließlich zeigt der untere Teil des relativen Verhältnisses Linie für XLF / SPY.

Kürzere gleitende Mittelwerte messen eine kürzere Zeitdauer und enger mit Preis bewegen, und somit verwendet werden kürzerfristigen Trends zu glätten. Sie können diese Linien in einem Diagramm unterscheiden, weil sie etwas gezackt sind.

Wenn relativen Verhältnisse in einem Diagramm einschließlich, haben Sie eine bessere Sicht auf die Performance für zwei Wertpapiere. Bei normalen Anblick scheint es, dass die beiden Indizes ziemlich ähnlich bewegt, bis der letzte Teil des Zeitraums kartiert. Aber ein Blick auf die relative Verhältnis Linie erzählt eine andere Geschichte.

Während eines guten Teils des Zeitraums von drei Jahren im Bild zu urteilen, übertraf SPY XLF, sehr deutlich von Juni 2007 bis Oktober 2007 eine Frist, die die erste Abwärtsschenkel des US-Marktes in Bezug auf die Subprime-Krise voraus. Somit war diese Art der Analyse gut für die Bewertung der XLF, aber auch angedeutet, dass die Finanzwerte zu schwächen begannen.

Relatives Verhältnis Linien werden allgemein bezeichnet als relative Stärke Vergleiche.


Das Diagramm zeigt auch, dass der Indikator war rechtzeitig, denn innerhalb eines Monats nach der Verschlechterung in der relativen Verhältnislinie, XLF unterhalb seiner 200-Tage-EMA fiel und kurz nach dem 50-Tage-EMA folgte. Obwohl es nicht markiert ist, wird die kürzere EMA mit der Feststellung identifiziert, die eine engere Zusammenarbeit mit dem Preis bewegt. Wenn nach unten tendierenden Bedingungen sind ideal, Preise und bis MAs mit Preisdaten durch die kürzere EMA niedrigsten auf dem Chart gefolgt erscheinen, und dann die höhere EMA - ebenso wie die Abbildung zeigt.

Einige Händler verwenden gleitenden Durchschnitt Kreuze als Handelssystem Signale. Dieser Ansatz hat seinen Platz in den Handel, aber beachten Sie, wo der Preis war, als das Kreuz eingetreten ist - fast an seinem tiefsten Punkt. Denken Sie daran, hinken Moving Averages Preisdaten. Gleitender Durchschnitt Crossovers sind besser genutzt als Trendbestätigung, aber nicht unbedingt als Werkzeuge Timing.

Somit kann die relative Stärke Linien als vorlaufende Indikatoren verwendet werden und mittelt als Bestätigung zu bewegen. Sobald das negative Kreuz auftritt, macht es Sinn, bearish Strategien zu bevorzugen.

Vor seinem Wechsel weg von diesem Diagramm ist zu beachten, dass die Trendlinien zu relativen Verhältnisse angewendet werden kann. Die gleichen Regeln gelten:

  • Zeichnen Sie Uptrends die niedrigen Punkte im Trend mit.

  • Zeichnen Sie Abwärtstrends die Höhepunkte in der Entwicklung verwendet wird.

Außerdem können vorherige Unterstützungsbereiche werden resistent und umgekehrt.

Wenn Overlay-Funktionen mit Hilfe eines Diagramms auf dem Chart hinzugefügt Indikatoren werden auf der primären Sicherheit beruht.

Wenn relativen Verhältnisse verwenden, ist es gut, eine Gruppe von verwandten Indizes oder Sektoren zu identifizieren, zu überwachen. Cash Flow aus einem outperforming Markt oder Sektor zum anderen als wirtschaftlichen Bedingungen und der Marktwahrnehmung verändern. favorisieren übertrafen Märkte und underweigh underperforming diejenigen Portfolio Zuweisungen sollten.

Die breite Palette von ETFs, die verschiedenen Assets verfolgen (zum Beispiel der Dollar oder Öl) ermöglicht es Ihnen, eine Asset Allocation Plan über alle Märkte hinweg zu verwenden einen einzigen Sicherheitstyp verwendet wird. Fügen Sie die Existenz von Optionen für viele ETFs, und Sie haben Risiko reduziert Zugang zu den Rohstoff- und Devisenmärkten.

Trendlinien können auf relative Stärke Vergleichsleitungen verwendet werden, um eine bessere wechselnden Bedingungen und Bereiche der Unterstützung und Widerstand zu identifizieren. In ähnlicher Weise unterstützen, die oft gebrochen wurde als Widerstand in der Zukunft dienen.

Gerade am Anfang, hilft es, Ihre Methoden zu vereinfachen. Ein guter Weg, dies zu tun ist, indem Sie auf Sektoren konzentrieren. ein option ETF Fondsfamilie Sektorgruppe Durch die Auswahl, können Sie schnell zu bewerten und mehrere Branchentrends und ihre relative Leistung zueinander und zum Gesamtmarkt zu vergleichen. Als Beispiel sind die Select Sector SP Depository Receipts (SPDR) zehn ETFs auf den S & P 500-Index:

  • SPY verfolgt den gesamten 500-Index SP.

  • Neun ETFs verfolgen jede der neun wichtigsten Sektoren, die den Index bilden.

Zusammen machen die neun Sektor ETFs die SPY ETF auf. Durch die Analyse von zehn Diagrammen können Sie einen breiten Markt und Sektor Bewertung abgeschlossen haben, die als Grundlage für eine umfassende Sektor zu investieren oder Handel dienen kann. So einen ETF-Fondsfamilie suchen, die flüssig ist und option ist von entscheidender Bedeutung und sollte Ihr erstes Ziel sein - dann folgen Sie durch die Bestätigung, Liquidität in den ETF-Optionen auf.

Eine relative Verhältnis Linie vergleicht nur die Leistung von zwei Wertpapieren - es ist nicht der Trend für beide Sicherheit hinweisen. Eine ansteigende Linie kann zeigen die primäre Sicherheit mit einer schnelleren Rate nach oben tendiert als die zweite Sicherheit oder dass es nach unten mit einer geringeren Geschwindigkeit tendiert.

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